Market Anomalies of LQ 45 Companies Stock Return Listed On the Indonesia Stock Exchange

Ady, Sri Utami and Nuroniyah, Rifatun and SUGIYANTO, SUGIYANTO Market Anomalies of LQ 45 Companies Stock Return Listed On the Indonesia Stock Exchange. Ekspektra : Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2 (2). pp. 103-120. ISSN 2549-3604

Text ilovepdf_merged_20.pdf Download (1MB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perbedaan Efek Rogalski (2) untuk menguji perbedaan Efek Senin (3) untuk mengeksplorasi perbedaan Efek Akhir Pekan terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, sampel dalam penelitian ini berjumlah 43 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, alat analisis yang digunakan adalah Independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata hari Senin-April dengan rata-rata return saham hari Senin, bukan return saham bulan April, dan tidak ada Efek Rogalski pada saham LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (2) tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata pengembalian saham hari Senin dengan rata-rata pengembalian saham bukan hari Senin. Dan tidak ada Efek Senin terhadap return saham LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (3) ada perbedaan signifikan yang terjadi pada hari Rabu, sedangkan pada hari Senin, Selasa dan Kamis tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham. Dan tidak ada Efek Akhir Pekan terhadap return saham LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari Februari 2016 hingga Januari 2017.

Actions (login required)

View Item